交易撮合引擎设计
交易撮合引擎设计
Original 不对称思考 彼岸思考 2019-11-03 18:25 交易撮合引擎(Matching/Trading Engine)是所有二级市场电子盘的最核心功能，交易所的存在就是为了撮合。
撮合引擎有两个特点，第一，严格时序，哪怕是到纳秒级别，所以撮合引擎严格单点，第二，对速度的要求高，大部分会选择在内存中进行撮合，也就是内存表。
交易引擎可以简化成四张表。bidbook,askbook,tradebook,orderstreambook。
最基础的交易引擎只处理基础撮合功能，即limit order和market order，类stoploss的功能和liquidation的功能，应该在外围对orderbook这张表完成触发，
本质上高级订单，和爆仓清算保证金也就是插入一个新的订单到orderstreambook 待处理。手续费在生成tradebook记录的时候完成，交易所永远收base symbol作为手续费。
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订单流，严格时序，我们熟悉的下单过程，"时间，symbol，方向，限价市价，价格，数量"，其它高级订单，本质等于外置触发加入订单流。
严格按时序处理订单，先检查是否撮合，不撮合按价格，插入或者删除askbook或bidbook中的一列数据。
askbook+bidbook，就是我们看到的orderbook，撮合就是看价格与数量，正在处理的order+orderbook完成撮合，Book先按价格再按时间排序，因此如果撮合，按最近价格直到数量相对。
tradebook 记录成功match的订单，应该是需要支持，一笔对多笔撮合的这样一种形式。记录处理的订单，match掉的订单数量，分别match的价格，分笔的手续费。手续费记录在tradebook中。
向外始终是一个push的stream，tradebook push 新插入的数据，orderbook 向外push 最近完成的插入/删除数据，对外表现为设置未成交limit单和撤单。
这就是所以KDB+/q如此的贵，这东西就是完全按照做撮合的标准设计的。